Анотація до роботи:

Загребаєва О.О. Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.

У дисертації розроблено концепцію синтезу системи кредитного менеджменту комерційного банку, що заснована на принципах життєздатності Стафорда Біра, що дозволяє банку найбільше ефективно здійснювати кредитну діяльність. У рамках запропонованої концепції розроблено комплекс механізмів і моделей, що реалізують технологію ефективного кредитного менеджменту комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища: комплекс механізмів кредитного менеджменту в споживчому кредитуванні, заснований на визначенні класу платоспроможності позичальника, що дозволяє звести до мінімуму кількість випадків неповернення кредитів; розроблено комплекс моделей процесу управління обігом пластикових карток, заснований на використанні принципу системної динаміки, що дозволяє підвищити ефективність роботи комерційного банку в області управління обігом пластикових карток за рахунок більш ефективного використання залишків на карткових рахунках клієнтів відповідно до обраного напрямку політики й з урахуванням зовнішніх факторів. Розроблено динамічну імітаційну модель управління депозитними та кредитними операціями, що є новим економіко-математичний інструментарієм, призначеним для прогнозування діяльності комерційного банку та вибору найбільш ефективних стратегій його розвитку.

1. Аналіз сучасних умов функціонування комерційних банків в Україні показав, що кредитний ринок характеризуються високими темпами розвитку та збільшенням обсягів операцій, як у національної, так й в іноземній валюті у всіх його сегментах. Подальший розвиток кредитного ринку України може буди забезпечений тільки за рахунок оптимальної організації процесу банківського кредитування та розробки ефективної й гнучкої системи управління кредитними операціями.

2. Запропоновано концепцію системи адаптивного управління комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності систем за Стаффордом Біром, що повною мірою забезпечує, по-перше, взаємодію всіх підрозділів для досягнення загальної мети банку при відносній автономності підрозділів, і, по-друге, - оперативну зміну кредитної політики банку на підставі внутрішньої та зовнішньої інформації для підтримки внутрішньої рівноваги, тобто – адаптацію кредитної діяльності до нестабільних умов зовнішнього середовища.

3. Кредитоспроможність позичальника залежить від різних факторів, у тому числі від його фінансового становища – рівня забезпечення власними коштами, рівня рентабельності, наявності достатнього обсягу ліквідних активів, фінансової дисциплінованості позичальника та його контрагентів. У роботі запропоновано модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства як потенційного позичальника комерційного банку, яку засновано на розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості потенційних позичальників, що дозволяє формалізувати й підвищити ефективність процесу прийняття кредитних рішень.

4. Найважливіше місце в процесі управління споживчим кредитуванням займає процес оцінки платоспроможності клієнтів та визначення оптимальної ставки. Розроблений комплекс моделей і методів кредитного менеджменту в споживчому кредитуванні, який засновано на визначенні базової відсоткової ставки споживчого кредиту та оцінки платоспроможності клієнтів дозволяє забезпечити підвищення прибутку банку за рахунок розширення ринку споживчого кредитування.

5. У роботі запропоновано динамічну імітаційну модель визначення оптимальної відсоткової ставки за залишками на рахунках клієнтів, яка дозволяє оцінити залишки на карткових рахунках у залежності як від зовнішніх факторів, таких як інфляція та дисконтна ставка НБУ, так і від політики банку, що виражається в процентній ставці на залишки на рахунках клієнтів залежно від строку. Розроблена динамічна імітаційна модель дозволяє визначити максимально припустимий овердрафт, а також відобразити, як ця сума буде впливати на динаміку залишків коштів клієнтів.

6. Розроблено динамічну імітаційну модель управління депозитними й кредитними операціями, що є новим економіко-математичний інструментарієм, призначеним для прогнозування діяльності комерційного банку та вибору найбільш ефективних стратегій його розвитку.

7. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію в Донецькій філії Укрексімбанку. У результаті реалізації запропонованої концепції моделювання системи кредитного менеджменту отримано економічний ефект у розмірі 245 тис. грн., що підтверджено актом.