Колесніченко Наталія Олександрівна. Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні: дисертація канд. екон. наук: 08.03.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
Анотація до роботи:
Колесніченко Н.О. Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.
В дисертації проведене комплексне дослідження проблеми ліквідності банківської системи України в сучасних умовах. Досліджено переваги та недоліки існуючих моделей управління банківською ліквідністю. Здійснено обґрунтування системи показників, за допомогою яких може здійснюватись комплексне оцінювання показників ліквідності банку. Досліджено вплив міжбанківського середовища на діяльність комерційних банків за допомогою узагальненої схеми грошових потоків за їх складовими та агрегатами. Обґрунтовано узагальнену модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності. Досліджено можливості використання моделі управління банківською ліквідністю в автоматизованих банківських системах.
Проведене в дисертаційній роботі дослідження проблем управління ліквідністю комерційних банків дозволило сформулювати наступні висновки теоретичного, методичного і практичного характеру для вирішення головних завдань роботи і реалізації її мети:
Існуючі економіко-математичні моделі управління ліквідністю комерційного банку недостатньо відповідають сучасній практиці ведення банківської справи в Україні, оскільки базуються на недостатньо деталізованому балансі банку. Іншим недоліком є те, що такі моделі як обмеження використовують недостатньо диференційований набір показників, що характеризують стан банку щодо ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, надійності та рентабельності.
Управління ліквідністю комерційного банку є максимально ефективним, гнучким та вигідним за умов застосування комплексного збалансованого підходу, який містить стратегію одночасного управління пасивами та активами банку залежно від економічних умов та змін у ринкових цінах. Частина попиту на ліквідні кошти має задовольнятись за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта – за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Однак вибір між джерелами поповнення ліквідних ресурсів та точна оцінка обсягів коштів кожного виду потребує економіко-математичної формалізації.
З метою оцінки фінансової надійності комерційного банку доцільним є розробка достатньо повної системи показників, що містила б показники ліквідності, показники надійності та показники рентабельності банку. Використання такої системи для рейтингової оцінки банків країни потребує нормування підсумкового показника.
Узагальнення схеми грошових потоків за їх складовими та агрегатами у міжбанківському середовищі дає можливість здійснювати моніторинг фінансових потоків на макроекономічному рівні, оцінити ліквідність банківської системи країни, врахувати вплив міжбанківського середовища на діяльність окремих комерційних банків, визначити напрямки кращого використання грошових ресурсів держави.
Модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності об’єднує теоретичні підходи до управління ліквідністю, найбільш повно враховуючи умови діяльності комерційного банку. При побудові моделі використано розширений, порівняно з іншими існуючими моделями, перелік показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, надійності та рентабельності комерційного банку.
Розроблений алгоритм оцінки обсягу повного прибутку банку та впливу на нього змін у статтях балансу банку дає можливість врахувати джерела отримання банківського прибутку та напрями банківських витрат залежно від економічних умов. Обчислені при розв’язку моделі оптимальні значення змінних можна інтерпретувати як індикативний план банку щодо залучення та розміщення коштів за визначених вимог на ліквідність та прибутковість банку, економічних умов його дільності (відсоткових ставок, рівня інфляції, освоєння нових ринків та нових видів банківських послуг).
Сучасний розвиток банківської системи України обумовив необхідність розробки та впровадження адекватних систем автоматизації банківських процедур. Розроблену комплексну модель управління активно-пасивними операціями комерційного банку на основі критерію оптимальності доцільно використовувати в процесі розробки функціональної підсистеми управління ліквідністю в інтегрованих автоматизованих банківських системах, завдяки чому буде використаний комплексний підхід до управління фінансово-господарською діяльністю банку. Іншим напрямом може бути використання запропонованої підсистеми в фінансовому аналізі комерційних банків, який здійснює як наглядовий орган Національний банк України. Її реалізація дозволить сформувати сучасний інформаційно-довідковий і аналітичний комплекс для вирішення завдань фінансової і банківської аналітики на рівні банківської системи України, створення універсального механізму для оцінки рівня розвитку фінансової системи країни та його прогнозування.
Використання запропонованої економіко-математичної моделі надає можливість керівникам банків та особам, відповідальним за забезпечення належного рівня ліквідності банку, приймати виважені, науково-обгрунтовані рішення, які сприятимуть підтримці фінансової стійкості комерційних банків України.
Публікації автора:
Федоренко І., Колесніченко Н. Оптимізація ліквідності комерційних банків. // Банківська справа. – 1999. - №1. - С. 33-40. – 0,9 д.а. (Колесніченко Н.О. належить розробка моделі управління ліквідністю комерційного банку в Україні, апробація цієї моделі на даних АТ "Укрінбанку" на 1.07.1998 р., апробація моделі управління активно-пасивними банківськими операціями на даних New England Bank за 1987-1989 р.р.)
Алєксєєв А., Колесніченко Н. Оптимізація операцій комерційного банку. // Банківська справа. – 2001. - №6. - С. 26-28. – 0,3 д.а. (Колесніченко Н.О. належить ідея використання в моделі додаткових нормативів ліквідності та апробація моделі на даних АКБ "Надра" на 01.11.2000 р.)
Колесніченко Н.О. Переваги та недоліки нових правил регулювання ліквідності банків Національним банком України // Вісник Київського університету. Серія "Економіка". – 2002. – Вип. 55. – С. 47-50. - 0,5 д.а.
Колесніченко Н. Удосконалення моделі оптимізації операцій комерційного банку // Вісник Київського університету. Серія "Економіка". – 2002. – Вип. 58. – С. 51-58. - 1,1 д.а.
Колесніченко Н. Оптимізація операцій комерційного банку з точки зору ліквідності та прибутковості. // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Ризикологія в економіці і підприємництві”. – К. – КНЕУ. – 2001. - 0,4 д.а.
Колесніченко Н.О. Модель грошових потоків у міжбанківському середовищі. // Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України”. – Суми. – 2002. - 0,4 д.а.
