Шевчук Олександра Остапівна. Економіко-математичне моделювання діяльності страхових компаній: дисертація канд. екон. наук: 08.03.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003.
Анотація до роботи:
Шевчук О. О. Економіко-математичне моделювання діяльності страхових компаній. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003.
Дисертація присвячена розробці економіко-математичного інструментарію для вирішення специфічних проблем функціонування страхових компаній в умовах ринку, що розвивається. У роботі досліджено фінансово-економічний механізм страхової діяльності, здійснено комплексний аналіз суб’єктів страхового ринку України, що дало змогу виявити особливості діяльності українських страховиків в умовах становлення національного страхового ринку, а також недоліки фінансового менеджменту страхових компаній на сучасному етапі.
Запропоновано економіко-математичні моделі для підтримки прийняття оптимальних управлінських рішень щодо цінової політики страховика, формування структури страхового портфеля, шляхів поліпшення фінансових результатів діяльності страхової компанії.
Побудовано комплексну імітаційну модель страхової компанії як системи стохастичних фінансових потоків, яка дає змогу отримати множину ймовірнісних характеристик результатів страхових, перестрахових та інвестиційних операцій у сукупності. Запропонована модель дозволяє здійснювати оцінку альтернативних стратегій розвитку страхових операцій та знаходити кількісні параметри управлінських рішень.
Дисертаційна робота містить теоретичні узагальнення та практичні розробки в галузі управління діяльністю страхових компаній в умовах становлення страхового ринку України.
Проведене дослідження дало підстави сформулювати такі висновки та пропозиції.
Аналіз методів вирішення завдань, що стоять перед страховиками, показав, що стандартні підходи до моделювання діяльності страховиків є неефективними в умовах перехідної економіки та страхового ринку, що розвивається. Класичні моделі страхування – це моделі стаціонарної економічної системи, які не можна без відповідної адаптації переносити на перехідну економіку.
У результаті комплексного аналізу фінансового стану страхових компаній України виявлено дві групи чинників, які знижують ефективність страхової діяльності. До першої групи належать зовнішні щодо страховиків чинники – економічна та політична нестабільність, низький рівень доходів населення, недосконалість законодавства, тіньові схеми оптимізації оподаткування, адміністративна монополізація страхового ринку. Ці недоліки страховики самостійно, без відповідної державної підтримки, подолати не можуть. Іншу групу чинників становлять ті, які безпосередньо залежать від якості менеджменту страховиків: тарифна політика, політика управління витратами, формування страхового портфеля, управління активами та інвестиційна політика страхових компаній.
На основі теореми Марковіца про ефективну множину та узагальнення теорії ринку капіталів Шарпа побудовано двопараметричну модель, яка дозволяє знайти структуру страхового портфеля, оптимальну щодо поєднання очікуваної дохідності і допустимого рівня ризику. За показник дохідності в даній моделі запропоновано прийняти рентабельність за видами страхування.
За результатами проведеного соціологічного опитування вивчено еластичність попиту на страхові послуги на українському страховому ринку, знайдено залежність зміни попиту від зміни ціни послуг для масових видів страхування, на основі чого створено модель управління ціновою політикою страхової компанії, яка дозволяє знайти оптимальне співвідношення ціни і кількості клієнтів із метою максимізації фінансової стійкості страховика. На основі проведеного аналізу виявлено, що свобода маневру українських страховиків у питаннях ціноутворення на страхові послуги значно ширша, ніж у європейських країнах.
На основі кореляційно-регресійного аналізу побудовано множинні рівняння регресії залежності фінансових результатів діяльності страховика від величини надходжень, виплат, розміру резервів та величини власного утримання, що дозволяє прогнозувати прибуток на майбутній період і виявити резерви його збільшення. Визначено оптимальну комбінацію факторних змінних – носіїв інформації про результуючу змінну та досліджено ефект каталізатора з виявленням змінних-каталізаторів.
Побудовано імітаційну модель страхової компанії, яка дає змогу не лише здійснити оцінку ймовірності банкрутства страховика, а й знайти множину ймовірнісних характеристик прибутковості страхової компанії з відповідною множиною параметрів управління, оцінювати альтернативні стратегії розвитку страхових операцій.
Імітація фінансових потоків страховика за допомогою розробленого дисертантом програмного забезпечення дозволяє аналізувати залишки фінансових ресурсів на рахунках і в резервах, їх надходження і витрачання, якість управлінських рішень щодо кількісних та якісних критеріїв, що формуються керівництвом (акціонерами, засновниками) страховика. Такими критеріями можуть бути: річний обсяг прибутків, рентабельність, платоспроможність тощо.
Побудовані в дисертаційній роботі моделі мають теоретичне та практичне значення для підвищення ефективності страхової і фінансової діяльності суб’єктів страхового ринку України, оскільки можуть виступати інструментарієм для прийняття динамічних управлінських рішень.
Публікації автора:
Шевчук О. Механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник (Спецвип. 8) – Львів: Інтереко, 2001. – С. 352–359.
Шевчук О. Модель оцінки кредитоспроможності позичальника у страхуванні ризику неповернення кредитів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. (Серія економічна.) – 2001. – Вип. 30. – С. 493–499.
Шевчук О. Про оцінку бази оподаткування страхової діяльності в Україні // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми оцінки соціально-економічних процесів (Щорічник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відпов. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – Вип. ХХХ. – С. 244–249.
Шевчук О. Моделювання варіантів переходу до накопичувальної системи пенсійного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2002. – № 60–61. – С. 91–93.
Шевчук О. Економетричне моделювання фінансових результатів діяльності страхової компанії // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» / Відпов. ред. проф., д-р екон. наук Й. М. Петрович. – Львів, 2002. – № 448. – С. 137–142.
Єлейко В.І., Шевчук О.О. Моделювання впливу кількості договорів на фінансову стійкість страхової компанії» // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні (Збірник наукових праць). / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відпов. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Вип. 2 (ХХХІІІ). – Львів, 2002. – Ч. 1. – С. 93–100.
Єлейко В. І., Шевчук О. Альтернативна модель організації системи обов’язкового медичного страхування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Науковий збірник (Спецвип. 11) / За ред. проф. Є. В. Мниха. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 60–66.
Єлейко В. І., Шевчук О. О., Жовтанецький М. І. Управління ціновою політикою страхової компанії // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної соціально-економічної політики (Збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відпов. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2002. – Ч. 2 (XXXVIII). – С. 244–249.
